МОСКВА, 4 апр - Прайм. Стресс-тесты ЦБ на 1 января 2014 года показали, что банковский сектор РФ в целом выдерживает даже возможные экстремальные сценарии в экономике, заявил журналистам первый зампред Банка России Алексей Симановский.
Регулятор раз в полгода проводит стресс-тесты на базе двух макросценариев - пессимистического и экстремального. Пессимистический предусматривает замедление роста российской экономики до 1,2%, вызванное снижением темпов роста глобального ВВП, падением на 25-30% цен на нефть и ослаблением рубля на 20%. Экстремальный сценарий включает падение ВВП на 5%, ослабление рубля на 30% и масштабный стресс на финансовом рынке.
"Предварительно банковский сектор в целом выдерживает (стресс-тесты - ред.), в том числе экстремальные сценарии. С точки зрения достаточности капитала банковского сектора, норматив достаточно сильно снижается по сравнению с нынешней отметкой, где-то 10,5%", - сказал он.
"В целом достаточно приличный контингент банков с точки зрения стресс-тестов может иметь, если они ничего не сделают с точки зрения увеличения капитала, достаточность меньше 10%. Но если говорить о достаточности капитала меньше 2%, то это считанное количество банков, и их активы составляют, по-моему, примерно 2% от активов банковского сектора", - добавил Симановский, добавив, что тем не менее критической ситуации не возникает.
Стресс-тесты на начало 2013 года показали, что при реализации пессимистического сценария потери банков (без учета потенциальной прибыли) могли бы составить 1,5 триллиона рублей (25% капитала банковского сектора), а при экстремальном - 2,6 триллиона (42%). В итоге финансовый результат банков после вычета этих потерь составил бы 0,6-0,7 триллиона рублей и 0,1-0,2 триллиона соответственно
Достаточность капитала банков снижалась до 11,1% в пессимистическом сценарии и до 10,6% - в экстремальном.
