МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российская банковская система проходит проверку на прочность, констатирует S&P в опубликованном в четверг отчете, пишут "Ведомости".
В базовом сценарии доля проблемных кредитов (к ним агентство относит реструктурированные кредиты и просроченные на 90 дней) может вырасти до 17-23% в 2015 году с 8% в 2014 году. Это потребует от банков создать примерно 2,5 трлн руб резервов на возможные потери, отмечает S&P.
Для поддержки капитализации на уровне 2014 года банкам потребуется капитал первого уровня в 420 млрд руб при росте активов на 10%, направлении прибыли в капитал и расходах на резервы (стоимости риска) в 4% от портфеля, считает S&P. Если же стоимость риска вырастет до 5% портфеля, российские банки станут убыточны и им потребуется новый капитал — 1 трлн руб. И тут основным фактором стабильности банковского сектора станет господдержка, которая, по оценке агентства, составит до 15% ВВП (из них 2,3% — на докапитализацию).
При негативном сценарии этого будет недостаточно, считает аналитик S&P Сергей Вороненко. Возможности по поддержке банков сокращаются и, вероятно, в дальнейшем будут ограничены из-за снижения суверенного рейтинга России, говорят аналитики агентства.
В негативном сценарии доля проблемных кредитов может достичь 35-40% портфеля.
"В 2009 году уровень просроченных и реструктурированных кредитов достигал порядка 15%, но резервы в абсолютном значении были гораздо скромнее — 2,5 трлн руб банки на резервы не направляли еще никогда", — отмечает аналитик S&P Ирина Велиева.
За прошлый год банки, по предварительной оценке S&P, сформировали 1,2-1,5 трлн руб. резервов по МСФО, что соответствует стоимости риска в 3,5 п. п.
В 2009 году этот показатель составлял 5%, но этот кризис будет сильнее и продолжительнее. "Особенности этого кризиса в отличие от 2009 года — сохранение потребности в высоких резервах не только в 2015 году, но и в 2016 году, — говорит Велиева, полагая, что с учетом господдержки банковская система в этом году сможет выйти на безубыточность. — Но в краткосрочном периоде естественным путем выздоровления банковской системы не произойдет, доктором будет государство".
Государство также остается единственным источником денег для фондирования и рефинансирования банков из-за скромного притока депозитов и закрытых внешних рынков. В этом году российские банки должны погасить около 42 млрд долларов внешнего долга, и 13 млрд долларов — в первом полугодии 2016 года. Около половины этой суммы приходится на 15 крупнейших банков.
Российские компании за эти 1,5 года должны выплатить 77 млрд долларов и для этого могут использовать значительную часть валютных депозитов, размещенных в банках, — около 200 млрд долларов на 1 января, отмечает агентство.
