МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Банк России вводит дополнительные требования по управлению рисками банков – теперь они должны проводить стресс-тестирование по риску ликвидности, сообщила завсектором департамента банковского регулирования ЦБ РФ Елена Емельянова на конференции "Регулирование банковских рисков 2016".
ЦБ будет обращать внимание на достаточность уровня ликвидности банков как в текущих условиях, так и в стрессовых ситуациях, сообщила Емельянова. "Будем оценивать, насколько результат стресс-тестирования будет использоваться в процессе управления рисками ликвидности, и должен быть разработан план финансирования в случае снижения ликвидности", - сказала она.
Банки, по ее словам, также должны проводить стресс-тестирование по рискам концентрации в бизнесе и информировать регулятора о нарушении лимитов по этим рискам.
ЦБ также разработал дополнения по управлению кредитным риском в отношении контрагентов, чтобы банки учитывали в этом случае рыночный, операционный риск и риск ликвидности, сообщила Емельянова.
"Банки должны осуществлять мониторинг максимальных величин риска на внутренние портфели или контрагентов и должны формировать отчетность по риску контрагента на ежедневной основе", - сказала она. "В первую очередь, будет оцениваться соответствие системы управления рисками установленным Банком России требованиям и соответствию применяемых мер управления рисками характеру и масштабу осуществляемых кредитными организациями операций", - пояснила суть нововведений Емельянова.
Банки должны определить перечень активов, которые чувствительные к изменению процентных ставок, сообщила она. "Банк России будет оценивать, учитывается ли уровень процентного риска при оценке достаточности капитала", - подчеркнула Емельянова.
