Ставка однодневного валютного свопа вчера не изменилась: закрытие произошло на отметке 10.12%, средневзвешенное значение составило 10.28%. Благодаря увеличению лимита по недельному репо на 130 млрд руб. спрос на операции постоянного действия почти исчез: вчера банки заняли у регулятора лишь 9.3 млрд руб. через операции репо с фиксированной ставкой. На наш взгляд, объем ликвидности в системе достаточен для спокойного прохождения через период уплаты налогов, поэтому существенной волатильности завтра мы не ожидаем.
Ставки денежного рынка торговались разнонаправленно. Несмотря на ослабление рубля, ставки NDF в целом завершили сессию снижением на 8–13 бп, хотя 3-месячная ставка NDF вопреки общему движению осталась на прежней отметке 10.23%. Ставки кросс-валютных свопов выросли на 3–6 бп в ближнем сегменте и на 2 бп в средней части. Длинные ставки процентного свопа опустились на 10–13 бп, среднесрочные закрылись ниже на 7–12 бп, а короткие не изменились.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
