На межбанковском рынке ставки оставались стабильными около 11% на фоне плавного повышения котировок на свопах с 10.20-10.40% после открытия до 10.60-11.50% на протяжении большей части торгов (средняя 10.58%). Некоторая стабилизация рынка после налогов вновь сохранила свопы с ЦБ незадействованными, хотя долг по фиксированному репо вырос со 151 до 202 млрд. руб. Уровень ликвидности в системе увеличился на 65 млрд. руб. до 1843 млрд руб., что позволит обеспечить стабильность ставок в диапазоне 10.50-11.00% в течение сегодняшних торгов. Резкий рост рубля вызвал значительное снижение кривой NDF на 20 б.п. на 1 мес. (10.37%) и на 12-15 б.п. в 3-12 мес. (10.26-9.38%). Ставки XCCY на 1-3 года на этом фоне потеряли около 12-20 б.п. (9.40-8.42%) при относительной неизменности соответствующих котировок IRS (11.35-10.43%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
