Денежный рынок вчера практически не отреагировал на усиление волатильности в рубле. Кривая NDF сместилась вверх на 7–8 бп; ставки кросс-валютных свопов в дальней части кривой выросли на 10 бп, а в средней – даже понизились на 10 бп. Ставки процентных свопов и вовсе выросли в среднем всего на 3 бп, хотя годовая ставка повысилась на 7 бп (до 11.58%). Ставка однодневного валютного свопа к закрытию достигла 12%, но ее средневзвешенное значение выросло лишь на 27 бп, до 10.76%. Тем временем, несмотря на то, что уровень ликвидности в системе вчера еще немного понизился, спрос на инструменты ЦБ остается небольшим. Вчера в рамках однодневного репо банки заняли у регулятора всего 10 млрд руб., не воспользовавшись операциями валютного свопа. Центральным событием сегодняшнего дня станет аукцион недельного репо, на котором, как мы ожидаем, Банк России увеличит предложение в связи с предстоящими налоговыми выплатами.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
