В преддверии длинных выходных в пятницу вырос спрос на ликвидность. Однодневная ставка валютного свопа вернулась в пределы коридора ставок Банка России (10.90%), но ее средневзвешенное значение поднялось до 11.08% (+21 бп). Регулятор в пятницу провел аукцион недельного репо, предоставив банкам 410 млрд руб. по ставке 11.29%, однако спрос на операции однодневного репо постоянного действия все равно заметно увеличился – с их использованием банки привлекли 216 млрд руб. против 41 млрд руб. днем ранее. Заседание совета директоров Банка России завершилось без неожиданностей для денежного рынка, поэтому прочие ставки изменились незначительно. Кривая NDF сместилась выше на 4–5 бп, при этом месячная ставка достигла 10.27% (+15 бп). Ставки кросс-валютного свопа снизились на 2 бп в ближней части кривой и остались на прежних уровнях в ее остальных сегментах. На кривой процентных свопов мы отметили некоторое давление в дальнем конце (+15 бп), в то время как на других отрезках изменений не произошло.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
