Денежный рынок: окончание периода усреднения

Вчера завершился очередной период усреднения резервов, что вызвало некоторое усиление волатильности в однодневных ставках и «перетасовку» свободных резервов банков. Объем средств на корсчетах снизился до 1.22 трлн руб., а объем средств на депозитах в Банке России (данные на понедельник) вырос до 853 млрд руб. С началом нового периода усреднения возрос спрос на операции однодневного валютного свопа, вследствие чего ставки денежного рынка вернулись примерно на уровень ключевой ставки ЦБ. Однодневный валютный своп закрылся на отметке 10.96%, его средневзвешенное значение поднялось на 74 бп, до 10.80%. Вырос и спрос на операции однодневного репо с Банком России: объем привлечения вчера достиг 76 млрд руб. Вместе с тем спрос на репо с Федеральным казначейством остался слабым.

Короткие ставки NDF вчера закрылись без изменений, среднесрочные и длинные снизились на 4–5 бп. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на те же 4 бп. Трехмесячная ставка MosPrime опустилась до 11.38% (−5 бп), а на кривой процентных свопов снижение составило 10–15 бп на ближнем и среднем отрезках и 30 бп в дальнем сегменте.