БРЮССЕЛЬ, 30 июл /ПРАЙМ/, Мария Князева. Капитал первого уровня 51 европейского банка, который проходил стресс-тесты Европейской банковской организации (EBA), может сократиться почти на 270 миллиардов евро при неблагоприятном сценарии развития экономики ЕС, на устойчивость к которому тестировались банки, говорится в опубликованных результатах стресс-тестов.
Сразу стоит отметить, что неблагоприятный сценарий – это не прогноз ЕВА по экономике ЕС, он используется лишь для тестирования кредитных институтов.
"В целом неблагоприятный сценарий ведет к истощению капитала на сумму 269 миллиардов евро (к концу 2018 года – ред.) – падение на 22% по сравнению с 2015 годом", - говорится в материалах. Совокупные убытки банков за три года – до конца 2018 года, будут на уровне 90 миллиардов евро.
Ранее по результатам тестов сообщалось, что коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) 51 протестированного банка к концу 2018 года может снизиться на 380 базисных пунктов - до 9,4%.
Точкой отсчета тестов является совокупная достаточность капитала первого уровня этих банков на конец 2015 года в размере 13,2%. ЕВА отмечает заметное увеличение капитала банков за последние годы. Так, отправной точкой для первых тестов ЕВА в 2011 году был уровень этого показателя в 8,9% (на конец 2010 года), для следующих тестов 2014 года - 11,1% (показатель на конец 2013 года). Хотя за последние годы несколько изменилось определение достаточности капитала первого уровня, 51 банк, прошедший тесты текущего года, пополнил капитал на 260 миллиардов евро с конца 2010 года.
За исключением одного банка, который сообщил об отрицательном CET1 на конец оцениваемого периода, все остальные банки сообщили о достаточности капитала при кризисном сценарии выше требуемого минимума, свидетельствуют тесты.
ЕВА в своих материалах уточняет, что для тестирования использовала следующий кризисный сценарий: спад реального ВВП ЕС на 1,2% в текущем году, на 1,3% в 2017 году и рост всего на 0,7% в 2018 году. "Отклонение на 7,1% от основного уровня в 2018 году", - отмечает при этом ЕВА.
Через тесты прошли 37 банков из стран еврозоны, а остальные – из Дании, Венгрии, Польши, Швеции и Великобритании, а также Норвегии, которая не входит в ЕС. Стресс-тесты не нацелены на выявление прошедших или не прошедших их банков: ЕВА не устанавливала минимального значения достаточности капитала, которое банки должны иметь для прохождения тестов.
Список банков был разработан так, чтобы было покрыто 70% банковского сектора еврозоны и каждой страны за ее пределами. Консолидированные активы каждого банка превышают 30 миллиардов евро, уточняет ЕВА.
