МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования на Московской бирже акциями Магнитогорского металлургического комбината (ММК), а также облигациями 37 выпусков различных эмитентов в 2015 и 2016 годах сотрудниками дочерней компанией ММК - ИК "ММК-Финанс", рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Основанием для проведения проверок операций стал собственный мониторинг регулятора маркет-мейкерских сделок с акциями ММК. "Увидели, что там происходит маркет-мейкерство, которое осуществляет дочерняя компания ММК - "ММК-Финанс", которая имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг... Увидели достаточно подозрительную систему совершения подобных операций, в результате такой деятельности ИК "ММК-Финанс" по осуществлению маркет-мейкерства акций материнской компании - ММК - постоянно некие лица оказывались в прибыли", - сказал Лях.
В рамках проверки оказалось, что основным лицом, получающим основную прибыль, является сотрудница "ММК-Финанс" Ирина Мулявко. Она завела счет в сторонней брокерской компании, но передала управление этим счетом и операциями по нему другому сотруднику "ММК-Финанс" Даниилу Шейнину, который, по словам Ляха, выступил фактическим организатором схемы по манипулированию ценными бумагами.
Оба трейдера сидели в одном кабинете, имели схожие должностные обязанности по осуществлению маркет-мейкерских операций, однако регулятор обратил внимание на нестандартный характер этих сделок.
Обязанность и функция маркет-мейкера - обеспечивать ликвидность, предоставлять узкий спред и следить за движением бумаг, в случае ненормальной волатильности сглаживать ее, подчеркнул Лях. В классическом понимании маркет-мейкерские операции подразумевают стандартную разницу цены между покупкой и продажей бумаг в размере 0,3%, но в данном случае стандартный спред нарушался и составлял 0,65-4,5%, рассказали в ЦБ.
Лях подчеркнул, что "ММК-Финанс" не причастна к данным операциям и является пострадавшей стороной. Манипулирование заключалось в том, что Шейнин выставлял крупную заявку от имени Мулявко по завышенной цене, маркет-мейкер ее удовлетворял, потом выставлялась противоположная заявка этим же физлицом и опять ее маркет-мейкер удовлетворял, за счет этой разницы извлекалась прибыль. Данная схема могла повторяться несколько раз на протяжении одного торгового дня. Фактически с рынком от имени Мулявко операции не осуществлялись.
В результате всех операций с акциями ММК группа лиц получила доход в размере 79,5 миллиона рублей. Но торговля шла не только с маркет-мейкером, были попытки проводить обычные трейдерские операции от своего имени, то есть как добропорядочные трейдеры пытались торговать акциями ММК. Но на этой торговле трейдеры потеряли три четверти заработанного в результате манипулирования.
Кроме того, что они осуществляли маркет-мейкерские операции, трейдеры еще совершали сделки по собственным позициям "ММК-Финанс", в которые входили 37 выпусков облигаций различных эмитентов. Сначала собирали с рынка по рыночной цене облигации, затем чуть по более завышенной цене продавали своему работодателю. На таких операциях было заработано 9,5 миллиона рублей.
То есть общая сумма заработка с 2015 по конец 2016 года составила порядка 89 миллионов рублей. С учетом же потерь трейдеров их фактическая прибыль составила 22,5 миллиона рублей.
Первую часть убытка от манипулирования получал фактически ММК опосредованно через "ММК-Финанс", потому что платил за совершение маркет-мейкерских операций и из него фактически "выкачивали" деньги за это. Вторую часть убытков понесла "ММК-Финанс" ввиду того, что она покупала бумаги по завышенным ценам.
Деньги трейдерами выводились несколькими способами, в том числе через систему онлайн-банкинга, через банкоматы и в офисах банков. Всю прибыль Мулявко передала Шейнину.
В соответствии с законом операции с акциями, совершенные Шейниным по счетам Мулявко и ИК "ММК-Финанс" и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями, являются манипулированием рынком. Банк России направит материалы проверки в правоохранительные органы. Компании ММК и "ММК-Финанс" также обратились в правоохранительные органы.
Пресс-служба ММК так прокомментировала ситуацию: "Внутренняя проверка в ООО ИК «ММК-ФИНАНС» выявила, что два сотрудника данной инвестиционной компании, пользуясь инсайдерской информацией, совершали сделки с использованием личного брокерского счета, что является грубым нарушением положения о коммерческой тайне и положения об инсайдерской информации. Сотрудники были отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей и впоследствии уволены. Инвестиционная компания направила в правоохранительные органы соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела и оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и Банку России в установлении признаков преступления.
Точный размер ущерба, причиненного ООО ИК «ММК-ФИНАНС» действиями двух недобросовестных сотрудников, будет установлен правоохранительными органами. Собственные предварительные оценки компании значительно ниже цифр, указанных в ряде сообщений."
