Вчера банки увеличили свои обязательства по однодневному репо с Федеральным казначейством на 150 млрд руб., до 470 млрд руб. (при этом на аукционе была всего одна заявка). Ежедневно через однодневное репо Казначейство предлагает участникам рынка 400 млрд руб., следовательно, банки могут продолжить наращивать ликвидность через этот инструмент. Помимо этого, после расчетов по недельному депозитному аукциону ЦБ в систему поступило еще около 130 млрд руб. Благодаря этому притоку ликвидности средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера снизилась на 15 бп, до 6,60%, а закрытие произошло на отметке 6,63% (-23 бп). Сегодня российские компании платят налог на прибыль, что может привести к стерилизации примерно 120–150 млрд руб. Вчера Банк России представил свой еженедельный прогноз по ликвидности – регулятор ожидает, что в период до 3 декабря через бюджетный канал в систему поступит 361 млрд руб. Ставки FRA и процентных свопов в среду закрылись без изменений. Длинные ставки кросс-валютных свопов также остались на прежних уровнях. Кривая NDF сместилась вниз на 1–2 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
