Банк России вчера опубликовал консолидированные формы отчетности системно-значимых банков на 1 октября 2019 г.

Несмотря на то, что ни один из представленных в отчете банков (10, за исключением Промсвязьбанка) не нарушил порогового норматива показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ 100%), некоторые детали все же показались нам интересными.

Среди банков с участием частного капитала можно отметить сильные показатели ПКЛ – большинство сохраняют буфер для исполнения норматива в размере более 10% сверх минимального порога. Однако один из банков данной группы – МКБ – продолжает использовать лимит безотзывной кредитной линии (БКЛ) для исполнения норматива на пороговом уровне. Банк начал использовать БКЛ в 2019 году и к текущему моменту снизил остаток задолженности со 129 млрд руб. на 1 апреля до 21 млрд руб. на 1 октября.

Среди банков с госучастием стратегия использования лимита БКЛ прямо противоположная. В то время как Сбербанк, Банк «Открытие» и Россельхозбанк исполнили нормативы с большим запасом без использования лимита БКЛ, банк ВТБ (108.1%) и Газпромбанк (110%) заметно нарастили этот инструмент. Лимит БКЛ у банка ВТБ вырос до 540 млрд руб. (с 236 млрд руб. на 1 июля), а у Газпромбанка до 90 млрд руб. (с 0 млрд руб. на 1 июля). 

Данная ситуация, вероятно, связана с разбалансировкой ожидаемых притоков и оттоков денежных средств, в частности, на фоне общего понижения процентных ставок и запаздывающего расходования бюджетных средств.

Мы полагаем, итоги 3к’19 не представляют поводов для беспокойства, так как использование лимита в расчетах не требует его утилизации. Тем не менее, конкуренция за высоколиквидные активы и среднесрочные депозиты может вырасти на рубеже 1к’20 в целях снижения «дорогого» инструмента БКЛ в расчетах норматива ликвидности.