Рубль: фиксация прибыли возобновилась

Новость об утверждении Сенатом США американо-мексикано-канадского соглашения о свободной торговле поддержала вчера аппетит к риску. Кроме того, в США вышел целый ряд сильных экономических данных, что также позитивно сказалось на настроениях инвесторов. Индекс PMI обрабатывающих отраслей ФРБ Филадельфии существенно превысил ожидания, достигнув 17 пунктов против 3,8 согласно консенсус-прогнозу Bloomberg. Оборот розничной торговли по итогам декабря вырос на 0,3%, что совпало с пересмотренным значением за ноябрь и консенсус-прогнозом Bloomberg. Темпы роста продаж по контрольной группе товаров, напрямую учитываемых при расчете ВВП, составили 0,5%, превысив как ноябрьский показатель (-0,1%), так и консенсус-прогноз Bloomberg (0,4%). Между тем, центральные банки развивающихся стран продолжили смягчение денежно-кредитной политики. Центральный банк Турции снизил ставку на 75 бп, до 11,25%. Резервный банк ЮАР снизил ставку на 25 бп, до 6,25%, просигнализировав о возможности дальнейшего смягчения. 

Американский рынок акций вчера вновь показал наиболее сильную динамику: по итогам дня индекс S&P поднялся на 0,8%, обновив максимум на отметке 3317. Индекс волатильности VIX опустился на 0,8%, приблизившись к рекордно низкому значению за последний год. Индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM вырос на 0,2%, сводный индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 0,5%, DAX закрылся на уровне предыдущего дня, а FTSE 100 потерял 0,4%. Нефтяные котировки восстановились: цена нефти Brent повысилась на 1%, до 64,6 долл./барр. Доходности казначейских облигаций США выросли на 1–3 бп.

Индекс доллара вчера поднялся на 0,1%. При этом евро ослаб к доллару на 0,1%, в то время как британский фунт стерлингов укрепился на 0,3%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. В частности, индонезийская рупия и турецкая лира укрепились относительно доллара на 0,3–0,4%, китайский юань подорожал на 0,2%, а мексиканское песо и бразильский реал закрылись без изменений. В то же время южноафриканский ранд и индийская рупия ослабли к доллару на 0,2%, а тайский бат подешевел на 0,3%. Рубль также ослаб, закрывшись на отметке 61,65 относительно доллара (-0,4%). Оборот торгов в секции USDRUB_TOM  составил 2,6 млрд долл., оставшись выше среднедневного показателя за последний месяц.

Что касается предстоящих макроэкономических релизов, сегодня в Китае будут опубликованы данные по ВВП, обороту розничной торговли и промышленному производству. Инвесторы дисконтируют рост китайского ВВП примерно на 6,0% и надеются увидеть в новых данных признаки стабилизации экономической активности. В понедельник на форуме в Давосе МВФ представит свой обновленный доклад Перспективы развития мировой экономики. Следует отметить, что в специальном отчете, подготовленном к этому форуму его организаторами, главным риском для мировой экономики называется изменение климата.