Валюты развивающихся стран подешевели

Вчера на рынках доминировали опасения по поводу нового штамма коронавируса, обнаруженного уже в нескольких странах. Макроэкономические релизы также не улучшили настроения: индекс уверенности потребителей в США Conference Board за декабрь снизился с 93 до 89 пунктов (уровень августа), тогда как ноябрьский показатель был понижен на 3,2 пункта. Стоит отметить, что уже третий месяц подряд индекс оказывается ниже консенсус-прогноза, который был 97. Индекс бизнес-активности в необрабатывающих отраслях ФРБ Филадельфии опустился с —16 до —27, что является минимумом с мая (индекс снизился второй месяц подряд). Индекс потребительской уверенности в Германии Gfk снизился с —6,8 до —7,3, минимального уровня за пять месяцев. В то же время появившиеся в понедельник новости о согласовании нового пакета мер поддержки американской экономики на сумму около 900 млрд долл. сдержали продажи, так что рисковые активы преимущественно показали лишь небольшие потери. 

Индекс MSCI EM по итогам дня снизился на 0,7%, Shanghai Composite скорректировался на 1,9%, Nikkei 225 – на 1%. S&P 500 потерял всего 0,2%, а индекс волатильности VIX снизился на 0,9 пункта, до 24,2, вновь опустившись ниже 50- и 100-дневных скользящих средних. Европейские рынки показали опережающую динамику: DAX укрепился на 0,7%, STOXX 600 прибавил 1,2%. Доходности американских гособлигаций снизились на 1–3 бп, 10-летние UST закрылись на отметке 0,92%. Показатель вмененной инфляции в США на 5 лет через 5 лет (1,93%) практически не изменился, оставшись вблизи максимумов за период с сентября 2019 г. 

Индекс цен на сырьевые товары Bloomberg Commodity снизился на 0,5%. Цена нефти Brent скорректировалась вниз на 1,6% (до 50,1 долл./барр.) после публикации данных API о том, что за последнюю неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,7 млн барр. Индекс доллара повысился на 0,7% при ослаблении евро и британского фунта на 0,7–0,8% по отношению к доллару. Валюты развитых стран – экспортеров нефти продолжали торговаться в отрицательной зоне: в том числе норвежская крона ослабла на 0,2% относительно евро, а канадский доллар подешевел на 0,4% к доллару США.  Валюты развивающихся стран тоже преимущественно ослабли по отношению к доллару. Китайский юань закрылся на прежнем уровне, индийская рупия и турецкая лира потеряли в цене по 0,1%, тайский бат и индонезийская рупия ослабли на 0,4–0,5%, южноафриканский ранд и бразильский реал – на 0,6–0,7%, а мексиканское песо – на 0,8%. Рубль подешевел относительно доллара на 1,6%, до 75,89. Объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 3,9 млрд долл., что по-прежнему выше среднедневного показателя за последний месяц.

Глобальная обстановка остается негативной для рисковых активов. Вчера вечером президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой внести поправки в одобренный на днях законопроект о пакете дополнительных мер поддержки экономики. Трамп предлагает повысить размер стимулирующих выплат и убрать из законопроекта некоторые необязательные, по его мнению, статьи. На этом фоне фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня открылись в небольшом минусе.