Фьючерс на ОАО "ВТБ" с утра находится в коридоре базиса (-20) - (-30) пунктов; к 13-00 мск фьючерс снижается на 0,3% (рис. 1).
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 1800, и на 13-00 мск значение данного показателя составило 73400 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность на путах – выше, чем волатильность на коллах. В данном случае мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о скором возобновлении нисходящего движения (рис. 3). В данном эмитенте в краткосрочной перспективе возможен как рост, так и снижение.
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7000BR0 (put max, рис. 4) и VB5500BF0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно сформировавшиеся".
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз.
