В прошлый раз, когда я давала свой прогноз по данному инструменту, это было 28 февраля, я писала, что если фьючерс пробьет уровень 194195 пунктов, то он вырастит на величину существовавшего канала и начнет отработку фигуры "Собака Баскервилей" с целью захода к 204-205 тыс. пунктам.
Мне тогда пришло много комментариев. Один из них гласил, что 2000 пунктов по индексу РТС мы не увидим еще долго, мол, слишком много открытых позиций в опционах колл с данным страйком, и что прокол ложный и рост, если и будет, то только после экспирации.
Спорить с тем, что, сколько людей, столько и мнений даже не имеет смысла. Я знаю только одно, что при таком безоткатном росте опционы дают гораздо большую прибыль, чем фьючерсы, так как временной распад идет медленнее, чем капает прибыль. А большой объем открытых позиций в страйках 200 тыс., 205 тыс. и 210 тыс., говорит о том, что игроки настроены "бычить" и дальше.
Чтобы не быть голословной, я даже посмотрела, какие опционы put сейчас пользуются популярностью, самый большой объем открытых позиций в страйках от 175 до 185 тыс. пунктов, сейчас начал увеличиваться объем в опционе put со страйком 195 тыс.
Лично мне данный факт непонятен, зачем менее чем за 2 недели до экспирации при "бычьем" рынке покупать путы?
Рынок акций вошёл в фазу роста примерно в августе 2010 года, и вот уже две экспирации после: в сентябре 2010 и декабре 2010 года, фьючерс на индекс РТС загонялся под экспирацию на максимальные уровни. Очень похоже, что март 2011 года не станет исключением и тем, кто держит "лонги" удача улыбнётся в полный рот!
