Новый метод отличает более высокая чувствительность ставок обеспечения к снижению рыночной волатильности, что автоматически приводит к уменьшению издержек участников. Несомненным достоинством новой методологии является ее прозрачность и предсказуемость изменения ставок обеспечения.
Справка:
Алгоритм расчета основан на оценке волатильности методом экспоненциального взвешивания. Например, для фьючерсов на доллар США минимальный ограничительный уровень ставки базового актива составляет 4%1, минимальный шаг ставки базового актива – 0,5%, период запрета на снижение ставки – 10 рабочих дней. Для фьючерса на индекс ММВБ минимальный ограничительный уровень – 8%, минимальный шаг ставки – 2%, период запрета на снижение ставки – 5 рабочих дней.
