Новый метод является более гибким, поскольку при расчете риск-параметров недавняя рыночная история учитывается с большим весом, позволяя участникам оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке. Для их же удобства устанавливается минимальный шаг изменения ставки обеспечения. Причем снижение ставки обеспечения происходит не ранее определенного числа дней с момента ее последнего изменения. В целях сохранения надежности системы устанавливается минимальный ограничительный уровень размера ставки обеспечения, ниже которого она понижена быть не может.
Алгоритм расчета основан на оценке волатильности методом экспоненциального взвешивания. Например, для фьючерсов на доллар США минимальный ограничительный уровень ставки базового актива составляет 4 проц, минимальный шаг ставки базового актива – 0,5 проц, период запрета на снижение ставки – 10 рабочих дней. Для фьючерса на индекс ММВБ минимальный ограничительный уровень – 8 проц, минимальный шаг ставки – 2 проц, период запрета на снижение ставки – 5 рабочих дней.
