Новые идеи в опционах, - Геннадий Кузнецов, ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

С учетом того, что и логически /волатильность индекса меньше волатильности частей/ и исторически данное несправедливо – этим можно воспользоваться.

Покупаем сентябрьские колы в "Газпроме" и выравниваем дельту, продавая фьючерсы. И продаем путы в РТС, продавая фьючерсы.

Еще интересная идея: проданный пут + RTSVX. В случае, если RTS падает – получается прибыль по путам. Соотношение рассчитывается из дельты в смелом предположении, что корреляция между RTSVX отрицательная, на уровне 0,6.

По-прежнему актуальны путы в золоте.