Превышение доходности 10-летних госбумаг Италии и Испании важной отметки в 7% годовых на протяжении месяца подталкивало экспертов к разговорам о неспособности этих стран обслуживать свой долг самостоятельно и о необходимости обращения к МВФ или Европейскому фонду финансовой стабильности. В свою очередь, трудности властей США с сокращением дефицита бюджета усиливали негативный фон на рынках.
В результате, среднее значение прогноза индекса ММВБ по сравнению с реальным показателем оказалось к закрытию сессии 30 ноября выше примерно на 72 пункта (около 4,8%). Консенсус-прогноз индекса РТС отличался от реального значения на 7,1%.
С индексом Dow Jones промах составил около 3%.
Курс евро против доллара эксперты не угадали, "промахнувшись" на 4,8% в большую сторону.
С ценой на нефть "промах" составил примерно 1% в ту же сторону, ценой золота – 1,5%.
Расхождение по курсу доллара к рублю равнялось около 1,14 руб. Курс евро эксперты не угадали на 41 коп.
С инфляцией промах составил 0,1 процентного пункта.
Кто из аналитиков оказался более точным по отдельным позициям, видно из второй таблицы, представленной ниже.
Расхождения по индексу ММВБ самого удачного прогноза – от экспертов "Норд-Капитала" и "Пионер Инвестмент Менеджмента" – составило около 3%. Индекс РТС лучше всех угадала "Велес Менеджмент" - ошибка составила около 4%,
индекс Dow Jones – эксперты "Норд-Капитала" с ошибкой около 1,5%,
С нефтяными фьючерсами наиболее точными оказались аналитики "Норд-Капитала" и "Пионер Инвестмент Менеджмента" – 0,1% ошибки, с золотом – "Райффайзен Капитал" – 0,2%.
С основной валютной парой на forex ошибка того же "Райффайзен Капитала" составила 1%.
Курс доллара к рублю наиболее точно предсказали опять специалисты "Райффайзен Капитала" – ошибка около 2 копеек. По евро самыми точными стали аналитики "Региона". Их прогноз был примерно на 2 коп ниже реального значения.
Инфляцию за месяц точно предсказали "Алор" и БКС.
