На российском рынке акций также наблюдался рост котировок. Инвесторы забыли о политических рисках и отыгрывали уверенную динамику цен на нефть. В России волатильность "на деньгах" бид-аск во вторник составляет для февраля 30.2%, для марта – 32.5%. Бид-аск спред на февральских и мартовских опционах крайне низкий. Индекс волатильности РТС составляет 32.51 п. Премия по мартовскому стреддлу на уровне 9.26%, по февральскому – 5.27%.
Спред по волатильности РТС-Европа находится в сильно положительной зоне. Внутренняя волатильность в нефти на низких уровнях /на 20%-ле/, в золоте - на приподнятых уровнях /на 53%-ле/.
Ухмылка усилила крутизну – 10.8 для февраля и 7.82% для марта.
Рекомендуется удерживать открытые ранее "колл-спреды" на индекс РТС со страйком 155-160 для февраля и 160-170000 для марта.
Интересная ситуация сложилась на рынке нефти – волатильность опустилась до низких уровней на фоне консолидации базового актива и приобретения кривой наклонной вправо формы. В этих условиях создаются предпосылки для покупки стреддла. Для ставки на возвращение ухмылки к обычной форме интересна стратегия – проданный пут-купленный колл /90-110%/ – эта же стратегия поможет уверенно заработать в случае риска базового актива".
