Конференция ЕЦБ будет в 16:30, заявление в 15:45, но уже в 14:00 выйдут данные по промпроизводству Германии. В предыдущем отчётном месяце почти во всех отраслях отмечался спад по сравнению с мартом 2011 года, даже несмотря на рост по сравнению с февралём 2012 года. В этом, наоборот, ожидается спад производства на 1% в месяц, но наши расчёты показывают, что вероятен рост во всех отраслях в годовом исчислении. В апреле 2011 года в Германии произошёл мощный спад производства больше чем на 10% в месяц по всем отраслям, что даёт удачную базу сравнения, поэтому евро может получить поддержку после выхода данных.
Но поддержка, скорее всего, будет временной. Попытка войти в рынок "в длинную" больше чем на час может сыграть с инвесторами дьявольски злую шутку. Дневники 14-периодичного осциллятора относительной силы RSI указывают на отсутствие непреодолимых препятствий к падению единой валюты Европы. Единственный чёткий сигнал к покупке поступает с четырёхчасового графика трендового индикатора среднего направленного движения ADX. Но его явно мало для того, чтобы входить в рынок на текущих уровнях.
Другие фундаментальные показатели свидетельствуют в пользу продажи евро. В США непроизводственный индекс деловой активности ISM в мае повысился на 1 пункт до 55,6. В Австралии квартальный рост ВВП ускорился втрое до 1,3%, а годовой рост – на 2 процентного пункта до 4,3%. Европа смотрится уже не одной из многих стран, испытывающих сложности, а "чёрным пятном" на экономической карте мира.
На доске опционов Чикагской товарно-сырьевой биржи проявляются "медвежьи" страхи, заставляющие хеджировать короткие позиции. Опционы на покупку июньских фьючерсов со страйком 1,25 – сплошь коллы, и на 1,245 соотношение коллов к путам — 110 на 46. Отсюда вывод о том, что евро расположен к падению ниже 1,245.
Закрытие дня по паре евро/доллар США выше 1,253 направит её к дьявольски красивому уровню 1,2666 и далее на 1,2745 – коррекцию 38,2% падения с 29 февраля по 1 июня. Но падение ниже 1,245 откроет возможность для снижения к дню месяца 1,2288.
Мы по-прежнему ожидаем снижения евро к 1,215 в случае уверенного падения ниже 1,24 на дневном графике. Для инвесторов, остающихся вне рынка, возможны селл-стопы на 1,2445 с тейк-профитами 1,241 и на 1,238 с целью 1,232. Вставать в покупку мы бы не спешили до уверенного прорыва дневников евро выше 1,253. Но если всё-таки хочется, то бай-стопы возможны около 1,2512 с тейк-профитами около 1,2545, которые будут постепенно оттягиваться к 1,258".
