Более того, в последний рабочий день июня рынки отреагировали сильнейшим повышательным ралли рисковых активов на позитивные решения саммита лидеров ЕС, направленные на усиление устойчивости банковской системы региона и способные, возможно, снять краткосрочные риски роста доходности долговых бумаг слабых стран еврозоны. Это обусловило рост индекса ММВБ за июнь на 5,2%, а РТС – на 8,7%.
Среднее значение прогноза индекса ММВБ по сравнению с реальным показателем к закрытию сессии 31 июня оказалось ниже примерно на 108 пунктов (7,8%). Консенсус-прогноз индекса РТС отличался от реального значения на 9,4%. По индексу Dow Jones несовпадение реального и прогнозного значений составило около 13,3%.
Курс евро против доллара на forex эксперты угадали с ошибкой почти в 2%.
Несоответствие прогнозов реальным значениям цены на нефть составило 2,6%, а цены на золото – 0,7%.
Расхождение по курсу доллара к рублю равнялось 82 копейкам, по курсу евро – 10 копейкам.
Несовпадение реальной и прогнозируемой величины инфляции в июне составило 0,5 процентных пункта.
Кто из аналитиков оказался более точным по отдельным позициям, видно из второй таблицы, представленной ниже.
Расхождения по индексам ММВБ и РТС самого удачного прогноза – от экспертов «Алора» и «Норд-Капитала» – составили соответственно 1,3% и 0,04% (в рамках ошибки округления), по индексу Dow Jones – от экспертов «Солид Менеджмента» - около 0,6%.
С нефтяными фьючерсами наиболее точными оказались аналитики БКС – 1% ошибки, с золотом – "УРАЛСИБа" и «UFS Investment Company» – менее 0,1%.
С основной валютной парой на forex ошибка «Алора» составила 0,02%! (в рамках ошибки округления).
Курс доллара к рублю наиболее точно предсказали специалисты «ФИНАМа» – ошибка составила менее 2 копеек. По евро самыми точными стали аналитики УРАЛСИБа, их прогноз был на 32 копейки ниже реального значения.
Инфляцию за месяц наиболее точно предсказали аналитики «Велес Капитала» и «ФИНАМа» - 0,3 процентных пункта ошибки.
