Он напомнил, что Россия с 1 января 2014 года внедряет требования Базеля II (в так называемой "продвинутой версии"), основанные на внутренних моделях управления рисками. Для банков это означает, что они должны будут все виды риска измерить, смоделировать, провести стресс-тест и сделать прогноз, пояснил Кулик. При этом каждому клиенту на основе модели оценки риска будет присвоен индивидуальный рейтинг, который будет влиять на стоимость заимствования.
"Конечная цель - измеренный риск должен быть отнесен или на капитал или на клиента. То есть, существует четкий риск, оцененный по конкретному ИП "Колосков", продающему варежки в Иркутске, и по нему будет считаться его вероятность дефолта, портфельная составляющая его риска, и все это будет либо относиться в цену (кредита), либо на капитал... Это означает, что не только банковская начинка усложняется многократно, но и сам клиент должен знать, что у него есть рейтинг", - сказал Кулик.
"Вот Греция переживает из-за своего рейтинга, поскольку от этого зависит стоимость ее заимствований... А Колосков из Иркутска сегодня не переживает о том, что у него есть рейтинг, и не заботится о нем. А с 2014 года эти изменения затронут и Колоскова... Должен сильно измениться бэкграунд всех участников кредитования", - пояснил вице-президент Сбербанка.
Он считает, что переход к новой модели управления финансами потребует переворота в сознании. "Как объяснить клиенту, что в структуре его цены есть дополнительные компоненты? Это должна быть революция внутри Сбербанка и революция в голове каждого из участников", - сказал Кулик.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Сбербанк будет регулярно пересматривать рейтинги заемщиков, а кредитные договоры будут содержать положения о возможности пересмотра параметров кредита и даже его досрочного отзыва в зависимости от уровня рейтинга, сообщил Кулик.
Но если в результате тотальной оценки рисков кто-то из клиентов выиграет, а кто-то проиграет, то реорганизация процессов принятия кредитных решений в соответствии с требованиями Базеля однозначно положительно скажется на сроках рассмотрения кредитных заявок. По словам Кулика, уже сегодня Сбербанк сократил средний срок принятия решения по кредиту для корпоративных клиентов до 18 дней (планирует снизить его до 15), а для физических лиц - до 10 часов.
В результате производительность работы "кредитной фабрики", обслуживающей население, выросла по сравнению с прошлым годом на 30% - до 44 тысяч кредитных заявок в день с 27 тысяч, сообщил вице-президент Сбербанка, добавив, что поток заявок юридических лиц составляет 1,1 тысячи в неделю. Уровень одобрения заявок населения составляет 70%, юрлиц - более 95%.
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Перестройка системы управления рисками требует серьезных усилий и больших затрат. Группе Сбербанка, которая начала переход на стандарты Базеля II в прошлом году, нужно построить порядка 600 финансово-математических моделей управления рисками и доказать их работоспособность Банку России, который в 2013 году начнет проверку этих моделей, сообщил Кулик.
По его словам, банк в начале июля закончил разработку 200 моделей управления кредитным риском, до конца этого года будут построены еще 50 моделей оценки рисков на финансовых рынках, в первом квартале 2013 года будут готовы модели для оценки операционного риска.
"В первом квартале 2013 года мы будем полностью готовы к проверке регулятора", - сказал вице-президент Сбербанка.
Причем Сбербанку, по его словам, удалось серьезно сэкономить. "Внедрение продвинутого подхода Базеля II в среднем требует затрат от 2% до 4% капитала. Нам удалось потратить меньше, чем 0,5%", - сказал он, добавив, что в качестве консультанта банк привлек одного из лидеров рынка консалтинговых услуг компанию Oliver Wyman.
В Сбербанке рассчитывают, что заново отстроенная система управления рисками даст банку серьезные конкурентные преимущества.
"Если я точнее измеряю риски, точнее моделирую, то я могу быть более конкурентным, с точки зрения затрат на капитал и конечной цены для клиента. Собственно, в эту область перейдет конкуренция между крупнейшими игроками после 2014 года", - считает Кулик.
Построение внутренних моделей управления рисками позволит также экономить капитал.
"Чем точнее модели, тем точнее будут измеряться требования к капиталу: применение "продвинутого подхода" зачастую позволяет получать экономию капитала, то есть позволяет не только снизить надбавку клиенту, но и увеличить аппетит к риску - способность, исходя из текущего капитала, наращивать портфель активов. Мы ожидаем, исходя из предварительных оценок, что у нас будет в связи с переходом высвобождение капитала, то есть появится возможность увеличивать активы", - сказал вице-президент Сбербанка.
Елена Федорова, ПРАЙМ
