Первая половина дня на российском фондовом рынке вновь характеризуется повышенной волатильностью. В ожидании новых драйверов индекс ММВБ колеблется вокруг отметки 1460 пунктов. Нерешенные бюджетные проблемы Кипра продолжают оказывать давление на торговые площадки. Кроме того, сегодня ЕЦБ заявил о том, что продолжит предоставлять ликвидность банкам Кипра лишь до 25 марта, что усилило опасения участников рынка в отношении грядущего дефолта европейской страны. На фоне поступившего известия в моменте пара евро/доллар проколола вниз 1,29, а фьючерсы на индекс S&P500 упали от отметки 1550 пунктов. Однако европейский регулятор также отметил, что продолжит предоставлять необходимые средства в случае, если программа предоставления ликвидности будет одобрена Евросоюзом и МВФ, что сгладило негативный эффект.
Кроме того, в первой половине дня не вселили оптимизма оглашенные данные по индексам деловой активности в производственной сфере и сфере услуг ряда европейских стран и еврозоны в целом. В частности, составной индекс деловой активности менеджеров по снабжению в еврозоне в марте снизился до 46,5 пункта, против ожидаемого роста до 48,3 пункта.
С учетом сильной перепроданности реакция отечественных инвесторов на поступившие сообщения оказалась достаточно сдержанной. Кроме того, во второй половине дня ожидается поступление сообщений со второго раунда переговоров министров финансов Кипра и России, что сдерживает инвесторов от продолжения распродаж. Сформировать определенный тренд также будет затруднительно в связи с оглашением большого количества макропоказателей, ожидания по которым смешанные. С одной стороны, ожидается рост розничных продаж в Великобритании (13:30 мск), а также индекса деловой активности менеджеров по снабжению в США (17:00 мск) и объемов продаж на вторичном рынке жилья в США (18:00 мск), но с другой стороны прогнозы по недельным заявкам на пособие по безработице в США(16:30 мск) негативны. Актуальным сопротивлением для индекса ММВБ на вторую половину сессии остается район 1470 пунктов, чуть выше которого располагается 100-дневная скользящая средняя, а в качестве ближайшей поддержки выступает отметка 1450 пунктов, далее 1440 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня тянул вверх незакрытый гэп от 5 марта текущего года, на отметке 103,66 руб. Однако закрепиться выше данного уровня без дополнительной поддержки акциям вряд ли удастся, так как чуть выше намеченной цели располагается 10-дневная скользящая средняя. Таким образом, при приближении к ближайшему сопротивлению спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Однако при закреплении акций выше 10-дневной скользящей средней следующей целью выступит отметка 104,42 руб., где находится незакрытый гэп от 18 марта. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 99,20 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться. Ближайшей поддержкой для акций является район 102,10 руб., где располагается нижняя граница боковика, действовавшего во второй половине января текущего года.
Накануне фьючерсы на индекс РТС вернулись в рамки нисходящего канала, действующего с конца января текущего года. Однако сегодня контракты торгуются недалеко от нижней границы канала, которая располагается в районе 143 200 пунктов. Стоит отметить, что вблизи данной отметки проходит уровень коррекции по Фибоначчи, проведенный между минимумом ноября прошлого года и максимумом текущего года. Таким образом, при пробитии отметки 143 200 пунктов распродажи могут усилиться. При развитии негативного сценария следующей целью выступит вчерашний минимум 141 460 пунктов. Ближайшим сопротивлением для контрактов является отметка 145 000 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 144 040 пунктов.
Акции «Интер РАО ЕЭС» продолжают обновлять локальные минимумы.
В первой половине дня бумаги протестировали на прочность район 1,95 коп., где находится минимум начала июня 2009 года. При закреплении ниже данного значения следующей целью выступит отметка 1,88 коп. (минимум июля 2009 года). Исходя из показаний трендовых индикаторов преимущество по-прежнему на стороне «медведей». График индикатора MACD(12;26;9) возобновил снижение на отрицательной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «медведей» по бумагам преобладают (линия «медведей» находится выше линии «быков»). Наш 30-минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 1,97 коп. Однако график осциллятора RSI(9) уже долгое время находится в зоне перепроданности, кроме того, акции торгуются вблизи нижней границы индикатора Envelope, в связи с чем «быки» могут в любой момент перехватить инициативу в свои руки. Таким образом, при закреплении акций ниже 1,95 коп. более агрессивные инвесторы могут наращивать «шорты», однако, не стоит пренебрегать стопами в связи сильной перепроданностью акций.
