Прибыль по спекулятивным «лонгам» советуем частично зафиксировать

Отыграв умеренно-негативные сигналы от внешних ориентиров, российские индикаторы вскоре перешли на положительную территорию. Индексу ММВБ удалось сформировать отскок вверх от ближайшей поддержки 1320 пунктов. Улучшению настроений частично способствовали высказывания главы ЕЦБ М. Драги о  том, что европейский регулятор рассматривает новые способы стимулировании экономики и в случае необходимости готов к их внедрению. Данные заявления в моменте негативно сказались на динамике пары евро/доллар, которая взяла курс на 1,33. Однако наибольший интерес участников рынка пока вызывают действия ФРС по итогам ближайшего заседания, в связи с чем заявления главы ЕЦБ оказали лишь краткосрочное давление на валютную пару и вскоре потери удалось полностью отыграть. Повышенная волатильность на валютном рынке сказалась на динамике фьючерсов на нефть марки Brent, которые ушли ниже $106 за баррель. При этом удержать ближайшую поддержку удалось благодаря  обострению ситуации на Ближнем Востоке.

В ожидании новых драйверов фьючерсы на индекс S&P500 консолидируются ниже 1640 пунктов. Попытки «быков» закрепиться выше данного уровня накануне завершились неудачей. Сегодняшняя попытка тестирования данного уровня также не увенчалась успехом. Сдержали покупателей сообщения об ускорении темпов потребительской инфляции в Великобритании: в мае показатель неожиданно вырос на 2,7%. Данные по экономике Германии, где были опубликованы индексы ZEW, также не смогли оказать поддержку торговым площадкам, так как носили смешанный характер.

Несмотря на смешанный внешний фон, отечественные индикаторы продолжают снимать перепроданность на фоне снижения «угроз» в отношении скорого сворачивания QE3.  Тем не менее, продолжить позитивную динамику первой половины дня российским «быкам» будет тяжело. В первую очередь сдержать покупателей может близость сопротивления по фьючерсам на индекс S&P500 (отметка 1640 пунктов). До закрытия торгов на рыночные настроения может оказать влияние американская статистика. Так стоит обратить внимание на данные по строительству домов и количеству выданных разрешений на строительство (16:30 мск). Проводимый выкуп американским регулятором ипотечных облигаций оказывает существенную поддержку рынку жилья, в связи с чем показатели могут носить позитивный характер. Не менее важным также станет публикация данных по потребительской инфляции за май (16:30 мск). Реакция на данный показатель может быть достаточно бурной, так как ФРС для определения дальнейшего курса выбрала два основных ориентира, а именно состояние рынка труда и данные по инфляции. Сообщения об ускорении инфляции могут сыграть на стороне «медведей», однако, пока негативных сюрпризов не ожидается.

В первой половине сессии индекс ММВБ тестировал на прочность отметку 1340 пунктов, при появлении позитивных сигналов следующей целью выступит район 1350 пунктов. В преддверии оглашения итогов заседания ФРС инвесторам менее склонным к риску  прибыль по спекулятивным «лонгам» стоит частично зафиксировать. При этом поскольку внесения изменений в текущую денежно-кредитную политику американского регулятора не ожидается инвесторы более склонные к риску могут продолжать удерживать краткосрочные длинные позиции. Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является отметка 1320 пунктов, где проходит 10- дневная скользящая средняя.

Благодаря позитивным настроениям, царящим на отечественных площадках, обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня уходили выше 10- дневной скользящей средней –  96,23 руб. Закрепление над данной отметкой выступит неплохим сигналом для продолжения позитивной динамики акций. В таком случае следующей целью выступит отметка 97,00 руб., далее 200-дневная скользящая средняя – 97,55 руб. Однако приближение даты подведения итогов заседания ФРС может снизить аппетит к риску, в связи с чем инвесторам менее склонным к риску от ближайших сопротивлений спекулятивные «лонги» стоит прикрывать. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 96,30 руб.

Фьючерсы на индекс РТС новой серии RIU3  сегодня не только преодолели вверх важную отметку 130 000 пунктов, но и тестировали следующее сопротивление 131 200 пунктов. При сохранении позитивных настроений следующей целью для контрактов выступит максимум начала июня – 133 500 пунктов, где также сегодня проходит 10- дневная скользящая средняя. Однако столь бурного роста до оглашения решения американского регулятора по итогам июньского заседания может так не произойти.

Динамику чуть лучше рынка в первой половине дня демонстрируют акции «Газпрома».

Сегодня в Госдуму на рассмотрение была внесена новая формула расчета налога на добычу полезных ископаемых, что оказало дополнительную поддержку акциям. На данном фоне бумаги взяли курс на 10-дневную скользящую среднюю – 114,40 руб. С одной стороны сильнейшая перепроданность акций может продолжать оказывать поддержку котировкам (график осциллятора RSI пытается покинуть зону перепроданности). С другой стороны, закрепиться выше сопротивлений в преддверии важных событий вряд ли удастся. Таким образом, при приближении к 10-дневной скользящей средней краткосрочные «лонги» стоит прикрывать. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции от отметки 109,83 руб.