МОСКВА, 13 фев - Прайм. Банк России разработал положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков по требованиям "Базеля II", следует из опубликованного на сайте ЦБ проекта документа.
В пояснительной записке отмечается, что подход на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска (ПВР) является альтернативой стандартизированному подходу, установленному инструкцией Банка России N139-И "Об обязательных нормативах банков".
НОВАЦИИ
В рамках нового подхода банк самостоятельно рассчитывает коэффициенты риска на основе оценочных значений компонентов кредитного риска: вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте, величина кредитного требования, подверженная риску дефолта, срок до погашения кредитного требования.
Данный проект предусматривает два подхода к расчету кредитного риска на основе ПВР: базовый (БПВР) и продвинутый (ППВР). При использовании БПВР банк самостоятельно оценивает только один компонент кредитного риска - вероятность дефолта, для остальных компонентов кредитного риска проектом определены нормативные значения.
При использовании ППВР помимо вероятности дефолта банк также самостоятельно оценивает уровень потерь при дефолте и величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, а также рассчитывает срок до погашения кредитного требования.
Также документ определяет условия и порядок расчета величины кредитного риска с использованием ПВР, минимальные требования к количественной оценке компонентов кредитного риска и рейтинговым системам банка. ЦБ предупреждает, что расчет нормативов достаточности капитала банка с использованием величины кредитного риска, рассчитанной на основе ПВР, возможен при соблюдении минимальных требований, установленных в данном проекте, и только после получения соответствующего разрешения Банка России.
При этом разрешение на применение ПВР будет выдаваться по итогам проведения всесторонней оценки рейтинговых систем банка и процессов по управлению кредитным риском на соответствие минимальным требованиям.
В проекте документа уточняется, что подавать ходатайства на получение разрешения ЦБ могут банки с размерами активов более 500 миллиардов рублей. Согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 января 2014 года 12 российских банков удовлетворяют этому требованию.
Вместе с тем, порядок и правила получения разрешения на применение ПВР определены в проекте указания "О порядке рассмотрения Банком России ходатайств банков о применении подхода на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска".
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
