МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Наиболее известные российские рейтинговые агентства вели наблюдение за 16 банками, у которых ЦБ РФ в 2015 году отозвал лицензию, один из этих банков имел рейтинги сразу двух отечественных агентств.
Как выяснили РИА Новости, за полгода до отзыва у этих кредитных организаций лицензии их рейтинги в 8 случаях имели класс "А", означающий высокий уровень кредитоспособности, а в остальных 8 случаях – класс "B", означающий удовлетворительный уровень кредитоспособности.
Кредитные рейтинги используются в России, в частности, для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, пенсионных накоплений.
Также от них зависит ряд инструментов рефинансирования ЦБ РФ – ломбардные кредиты, операции репо и другие. Например, чтобы облигации эмитента попали в ломбардный список, то есть в перечень ценных бумаг, которые ЦБ принимает в качестве залога при выдаче кредита, эмитент должен иметь определенный рейтинг по классификации международных рейтинговых агентств Fitch, Standard & Poor's (S&P) или Moody's.
В начале 2015 года S&P и Moody's оценили суверенный рейтинг России на уровне ниже инвестиционного. Fitch – единственное агентство из "большой тройки", которое пока не снизило рейтинг страны до "мусорного" уровня. Вслед за этими рейтинговыми действиями были снижены рейтинги банков и компаний, так как они не могут быть выше суверенного рейтинга страны.
Президент РФ Владимир Путин 14 июля подписал закон, устанавливающий правовые основы деятельности кредитных рейтинговых агентств и полномочия Банка России. Согласно этому закону, все рейтинговые агентства должны быть аккредитованы Банком России.
Аккредитованные агентства не вправе отказываться от присвоения кредитных рейтингов и отзывать присвоенные кредитные рейтинги "в связи с решениями органов власти иностранных государств". Размер их собственного капитала должен составлять не менее 50 миллионов рублей. Неаккредитованные рейтинговые агентства могут работать в России, но их рейтинги не будут использоваться в регулятивных целях.
Представитель Департамента развития финансовых рынков Банка России Эльвира Борзунова в четверг сообщила, что, по предварительным оценкам регулятора, аккредитацию получат четыре национальных рейтинговых агентства. Она не уточнила их названия, но самыми известными являются рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), AK&M, Рус-Рейтинг, и Национальное рейтинговое агентство.
Высокие рейтинги проблемных банков
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило рейтинги 12 банкам, у которых в этом году отозвали лицензии. Еще 4 банка имели рейтинг агентства AK&M. Национальное рейтинговое агентство наблюдало лишь за одним банком, лишившимся лицензии. На счету "Рус-Рейтинга" в этом году не оказалось подобных кредитных организаций.
В момент отзыва лицензии два банка (ОПМ-Банк, "Транспортный"), находившиеся под наблюдением RAEX, имели рейтинг "B" ("удовлетворительный уровень кредитоспособности").
Другие два банка ("Клиентский", Таурус Банк) имели рейтинг RAEX "С++" или "очень низкий уровень кредитоспособности". Один банк (Маст-Банк) имел рейтинг "С+", еще два (Дагэнергобанк, Судостроительный банк) – "С" или "неудовлетворительный уровень кредитоспособности". В остальных случаях рейтинг был отозван "в связи с истечением срока его действия и отказом банка от актуализации рейтинга".
Впрочем, ряд рейтингов RAEX снизил за несколько дней до отзыва лицензии, когда информация о проблемах в них стала общеизвестной. В частности, Таурус Банк получил рейтинг "С++" лишь за три дня до решения регулятора отозвать у него лицензию, когда клиенты банка через СМИ сообщили о том, что не могут вернуть свои вклады. До этого банк имел рейтинг "В+" или "достаточный уровень кредитоспособности".
Еще более серьезной неудачей стал отзыв лицензии у Судостроительного банка, который за месяц до этого имел рейтинг RAEX на отметке A (II) или "высокий уровень кредитоспособности". До отметки "В++" RAEX снизил рейтинг этого банка в тот же день, когда СМИ сообщили о том, что он начал задерживать проведение клиентских платежей и ограничил выдачу частных вкладов.
Через три дня RAEX снизило рейтинг Судостроительного банка до отметки "В", когда тот ввел лимиты на получение наличных и приостановил прием депозитов. Еще через неделю рейтинговое агентство было вынуждено опустить рейтинг до "С", когда банк полностью перестал выдавать клиентам деньги.
Аналогичным образом Национальное рейтинговое агентство за месяц до закрытия Судостроительного банка после сообщений в СМИ о проблемах в этой кредитной организации решило понизить его рейтинг с отметки "АА-" (способность своевременно и полностью выполнять обязательства оценивается как очень высокая) до оценки "А" (способность выполнять обязательства оценивается как высокая).
Позже агентство снизило рейтинг банка еще на пару ступеней. Когда банк сообщил о том, что не может вернуть деньги клиентам, агентство вынуждено было установить рейтинг на уровне "С".
Неважные результаты показало агентство AK&M, которое не поставило ни одному из четырех лишившихся лицензии банков рейтинг класса "С" или "D". Так, в моменты отзыва лицензий Транснациональный банк и "Инвестиционный союз" имели рейтинги "В++" (удовлетворительная степень кредитоспособности), причем последнему банку агентство подтвердило рейтинг со стабильным прогнозом за четыре дня до закрытия банка.
Интеркапитал-Банк и Траст Капитал Банк имели рейтинги "В+" и "В" соответственно. Второй кредитной организации AK&M снизило рейтинг за 15 дней до отзыва лицензии.
Долгосрочная перспектива
Рейтинги, которые российские агентства присваивали банкам, лишившимся впоследствии лицензии, на более долгосрочном горизонте оказались еще более высокими.
Так, 6 из 12 рейтингов, присвоенных агентством RAEX, за полгода до отзыва лицензии имели класс "А", еще 5 рейтингов – класс "В", один рейтинг был отозван. За год до отзыва лицензии 9 банков имели рейтинг класса "А", еще 3 – класса "В".
Среди четырех находившихся под наблюдением AK&M банков за полгода и год до отзыва лицензии три имели рейтинг класса "В" и один класса "А". Рейтинг Судостроительного банка, присвоенный Национальным рейтинговым агентством, за полгода и год до отзыва лицензии находился на отметке "АА-".
Таким образом, российские рейтинговые агентства за полгода до закрытия этих банков поставили высокую оценку в 8 из 16 случаев, за год до отзыва лицензии – в 11 из 16 случаях.
Мнение агентств
Директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков считает, что для сравнения рейтинговых агентств по результативности их методик важно смотреть не на абсолютные числа, а на долю дефолтов от общего числа рейтингов.
"Хотя кризисная ситуация в банковском секторе привела к росту числа проблемных банков и доли банков, попавших в дефолт, у агентства RAEX доли банков, попавших в дефолт, по всем рейтинговым классам остаются ниже не только по сравнению с другими российскими рейтинговыми агентствами, но и по сравнению с иностранными агентствами, работающими на российском рынке (Moody's, S&P, Fitch)", - уверяет он.
В AK&M прокомментировать результаты вовремя не успели. В Национальном рейтинговом агентстве заверили, что видели проблемы в Судостроительном банке еще осенью 2014 года, руководству банка задавались вопросы о ситуации с ликвидностью.
Однако, по словам агентства, за месяц до отзыва лицензии банк "еще исполнял платежи и говорить о дефолте было преждевременно, так как рассматривались варианты оказания банку помощи, в том числе в виде санации", поэтому его рейтинг был понижен лишь до уровня "А". Дальше, по словам агентства, "ситуация развивалась стремительно".
