Денежный рынок: ставки NDF выросли на фоне хеджирования валютного риска

В частности, 3-месячная ставка NDF выросла на 34 бп, до 6,8%. Короткие ставки кросс-валютных свопов (до 3 лет) повысились на 25–30 бп, тогда как более длинные прибавили 10–15 бп. Ставки процентных свопов выросли на 16–20 бп на ближнем конце кривой, и на 10–12 бп – в середине и на дальнем ее конце. Ставка однодневного валютного свопа в течение дня почти не двигалась, и ее средневзвешенное значение осталось на уровне 6,54%. Тем не менее в конце дня рынок опустился до уровня бида Банка России, закрывшись на отметке 4,78% (возможностью валютного свопа с регулятором банки не воспользовались).

Короткие рублевые ставки выросли на 10–15 бп, несмотря на близкое завершение периода усреднения (обычно в это время банки направляют на рынок значительную часть свободных резервов, что ведет к снижению коротких ставок). Средневзвешенная стоимость однодневного репо под залог ОФЗ составила 6,8% (+10 бп). RUONIA в пятницу поднялась до 7,06% (+5 бп). Банк России провел однодневный депозитный аукцион «тонкой настройки» с лимитом в 500 млрд руб. Общий объем заявок составил 677 млрд руб., а средневзвешенная ставка немного снизилась по сравнению с предыдущим аукционом, до 7,20% (–1 бп).