МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Волатильности курса доллара к рублю снизились до минимумов с 2014 года, привлекательность сделок carry-trade в пользу рубля выросла до максимума с 2017 года, спред CDS упал до минимума за 12 лет, оценил Центробанк РФ в ноябрьском обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".
"Курс доллара США к рублю с середины октября колебался вблизи 64 рублей. В результате вмененная и историческая волатильности курса снизились до минимумов с 2014 года. Аналогичная картина наблюдалась и в других странах с формирующимися рынками (СФР). Индекс волатильности валют СФР JP Morgan в ноябре также приблизился к многолетним минимумам", — говорится в обзоре
Снижение курсовой волатильности способствовало росту привлекательности сделок carry-trade, несмотря на снижение ключевой ставки, также оценивает регулятор. "Согласно показателю carry-to-risk, привлекательность таких сделок выросла до максимума с 2017 года. На этом фоне у нерезидентов наблюдался умеренный рост длинных позиций по рублю на рынке валютных свопов", — говорится в обзоре.
Кроме того, разница (спред) по CDS (CDS — credit default swap – страховка от дефолта) России и развитых экономик продолжил снижаться и в конце ноября составил 69 базисных пунктов, обновив минимумы с 2007 года, то же наблюдалось и в большинстве других СФР, отметил регулятор.
