МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России обновил с 29 мая сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в том числе с учетом изменения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках в последние три месяца, говорится в сообщении регулятора.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что регулятор готовит новый сценарий стресс-тестирования для НПФ, который учтет кардинальные изменения ситуации в экономике.
Новые сценарии по сравнению с предыдущими предполагают более короткий период роста доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ), близкий по масштабу рост спреда корпоративных облигаций, но на меньшем промежутке времени, менее существенное снижение индекса Мосбиржи — до уровня минимальных значений в марте 2020 года с дальнейшим восстановлением.
Кроме того, приближены периоды роста вероятностей дефолта активов, что отражает возможное ухудшение финансового состояния компаний с начала года. Для ипотечных ценных бумаг добавлена возможность учета рейтингов по национальной шкале сектора структурного финансирования агентств "Эксперт РА" и АКРА.
Обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям на горизонте пяти лет. Сценарии стресс-тестов не отражают ожиданий ЦБ РФ о наиболее вероятном развитии ситуации. Для прохождения стресс-теста НПФ должен продемонстрировать способность исполнить обязательства перед клиентами не менее чем в 75% испытаний в каждом сценарии.
Ранее в рамках послаблений на фоне пандемии коронавирусной инфекции ЦБ РФ предоставил НПФ право до 1 января 2021 года не приводить портфели по итогам стресс-тестирования в соответствие с регуляторными требованиями, если недостаточность активов возникла в результате рыночных факторов.
