На Форуме риск-менеджеров обсудят адаптацию кредитных процессов к новым макропруденциальным ограничениям
22 сентября 2026 года в Москве, на площадке Quattro Space, пройдет Форум риск-менеджеров. Центральной темой станет перестройка кредитных и риск-процессов в связи с изменениями подходов Банка России в 2026 году.
Организатор — ИД "Регламент".
Форум пройдет в интерактивном формате "живой лаборатории решений". Помимо выступлений экспертов программа предусматривает прикладные форматы для неформального обмена опытом.
Ключевые темы и дискуссионные треки:
На панельной дискуссии "Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер" участники обсудят изменения в структуре выдач после включения ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов.
Сессия "Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD" будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5.
В рамках сессии "Операционные риски: инцидент есть, риска нет" участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов.
На сессии "Архитектура риск-контура с использованием ИИ" спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами ИИ, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей.
Заключительная дискуссия "Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте" будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных.
На панельной дискуссии "Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер" участники обсудят изменения в структуре выдач после включения ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов.
Сессия "Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD" будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5.
В рамках сессии "Операционные риски: инцидент есть, риска нет" участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов.
На сессии "Архитектура риск-контура с использованием ИИ" спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами ИИ, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей.
Заключительная дискуссия "Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте" будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных.
В числе спикеров:Александр Дьяконов, руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций AI VK, Дмитрий Голембиовский, директор департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ, Вадим Ситосенко, начальник департамента операционных рисков Газпромбанка, Антон Вовк, старший вице-президент, руководитель департамента залогов ВТБ, Юрий Полянский, эксперт в сфере разработки ПВР-моделей, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей ПСБ, к.т.н., доцент;
Источник: ИД "Регламент"
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.
Подробнее
