https://1prime.ru/20260924/forum-873640799.html
В Москве состоялся Форум риск-менеджеров 2026
В Москве состоялся Форум риск-менеджеров 2026 - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Москве состоялся Форум риск-менеджеров 2026
Группа компаний "Регламент & АСН"
2026-09-24T14:11+0300
2026-09-24T14:11+0300
2026-09-24T14:11+0300
пресс-релизы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873640799.jpg?1790248276
22 сентября на Форуме риск-менеджеров, организованном ИД "Регламент", участники финансового рынка обсудили, как высокая волатильность, регуляторные изменения и развитие искусственного интеллекта меняют подходы к управлению рисками в банках, НКО, МФО и финтех-компаниях.Одним из основных выводов форума стала необходимость перехода от периодической переоценки рисков к их непрерывному мониторингу. Этот подход распространяется не только на кредитные и операционные риски, но и на модели, данные, ИТ-системы и решения на основе искусственного интеллекта.Макроэкономические риски: ставка, инфляция и дефолтыНа панельной дискуссии "Макрориски без лишних слов" ведущие макропрогнозисты по версии рейтинга Банка России оценили ключевые риски на горизонте года. В дискуссии приняли участие Родион Латыпов, главный экономист Группы ВТБ; Дмитрий Куликов, старший директор, руководитель направления макроэкономического анализа АКРА; Григорий Жирнов, исследователь Научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ. Ключевые выводы:Консенсус прогнозистов: сходимость без оптимизма. Дисперсия макропрогнозов по России сократилась, однако это скорее признак адаптации к новой реальности, чем основание для оптимизма. Как отметил один из участников, снижение разброса прогнозов сигнализирует об интернализации текущих шоков — прогнозисты уже учли реализовавшиеся шоки.Инфляция: методология Росстата и восприятие потребителей. Прогнозисты выявили методологические проблемы в расчете инфляции Росстата. В частности, корректировки на качество товаров при смене ассортимента (например, исчезновение европейских автомобилей и приход китайских в 2023 году) позволили списать часть реальной инфляции на улучшение качества потребления. Это привело к недооценке инфляции и впоследствии — к более агрессивному циклу повышения ставок.Ключевая ставка: природа прогноза имеет значение. При сравнении прогнозов по ключевой ставке необходимо учитывать источник и назначение прогноза. Для ЦБ ставка — инструмент достижения целевого уровня инфляции; для коммерческих банков и инвестиционных структур — внешняя функция реакции регулятора. Эмпирически подтверждено, что инвестбанки систематически смещены в сторону оптимизма по экономическому росту и инфляции, тогда как рейтинговые агентства, анализирующие риски бюджета, склонны к пессимизму.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
В Москве состоялся Форум риск-менеджеров 2026
Группа компаний "Регламент & АСН"
22 сентября на Форуме риск-менеджеров, организованном ИД "Регламент", участники финансового рынка обсудили, как высокая волатильность, регуляторные изменения и развитие искусственного интеллекта меняют подходы к управлению рисками в банках, НКО, МФО и финтех-компаниях.
Одним из основных выводов форума стала необходимость перехода от периодической переоценки рисков к их непрерывному мониторингу. Этот подход распространяется не только на кредитные и операционные риски, но и на модели, данные, ИТ-системы и решения на основе искусственного интеллекта.
Макроэкономические риски: ставка, инфляция и дефолты
На панельной дискуссии "Макрориски без лишних слов" ведущие макропрогнозисты по версии рейтинга Банка России оценили ключевые риски на горизонте года. В дискуссии приняли участие Родион Латыпов, главный экономист Группы ВТБ; Дмитрий Куликов, старший директор, руководитель направления макроэкономического анализа АКРА; Григорий Жирнов, исследователь Научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ. Ключевые выводы:
Консенсус прогнозистов: сходимость без оптимизма. Дисперсия макропрогнозов по России сократилась, однако это скорее признак адаптации к новой реальности, чем основание для оптимизма. Как отметил один из участников, снижение разброса прогнозов сигнализирует об интернализации текущих шоков — прогнозисты уже учли реализовавшиеся шоки.
Инфляция: методология Росстата и восприятие потребителей. Прогнозисты выявили методологические проблемы в расчете инфляции Росстата. В частности, корректировки на качество товаров при смене ассортимента (например, исчезновение европейских автомобилей и приход китайских в 2023 году) позволили списать часть реальной инфляции на улучшение качества потребления. Это привело к недооценке инфляции и впоследствии — к более агрессивному циклу повышения ставок.
Ключевая ставка: природа прогноза имеет значение. При сравнении прогнозов по ключевой ставке необходимо учитывать источник и назначение прогноза. Для ЦБ ставка — инструмент достижения целевого уровня инфляции; для коммерческих банков и инвестиционных структур — внешняя функция реакции регулятора. Эмпирически подтверждено, что инвестбанки систематически смещены в сторону оптимизма по экономическому росту и инфляции, тогда как рейтинговые агентства, анализирующие риски бюджета, склонны к пессимизму.
